Pairs Trading Strategy (配对交易)
我们需要设计一个对冲基金的交易策略，主要运用配对交易，步骤如下：
1. 从Yahoo Finance 上获取 NASDAQ 100所有成分股2011年7月29日－2016年7月29日每天的Adjusted Close Price。
附：100支成分股的Ticker
‘FOXA’, ‘FOX’, ‘ATVI’, ‘ADBE’, AKAM’, ‘ALXN’, ‘GOOGL’, ‘GOOG’, ‘AMZN’, ‘AAL’, ‘AMGN’, ‘ADI’, ‘AAPL’, ‘AMAT’, ‘ADSK’, ‘ADP’, ‘BIDU’, ‘BBBY’, ‘BIIB’, ‘BMRN’, ‘AVGO’, ‘CA’, ‘CELG’, ‘CERN’, ‘CHTR’, ‘CHKP’, ‘CSCO’, ‘CTXS’, ‘CTSH’, ‘CMCSA’, ‘COST’, ‘CSX’, ‘CTRP’, ‘DISCA’, ‘DISCK’, ‘DISH’, ‘DLTR’, ‘EBAY’, ‘EA’, ‘ENDP’, ‘EXPE’, ‘ESRX’, ‘FB’, ‘FAST’, ‘FISV’, ‘GILD’, ‘HSIC’, ‘ILMN’, ‘INCY’, ‘INTC’, ‘INTU’, ‘ISRG’, ‘JD’, ‘KHC’, ‘LRCX’, ‘BATRA’, ‘BATRK’, ‘LBTYA’, ‘LBTYK’, ‘QVCA’, ‘LMCK’, ‘LMCA’, ‘LVNTA’, ‘LLTC’, ‘MAR’, ‘MAT’, ‘MXIM’, ‘MU’, ‘MSFT’, ‘MDLZ’, ‘MNST’, ‘MYL’, ‘NTAP’, ‘NTES’, ‘NFLX’, ‘NCLH’, ‘NVDA’, ‘NXPI’, ‘ORLY’, ‘PCAR’, ‘PYPL’, ‘PAYX’, ‘QCOM’, ‘REGN’, ‘ROST’, ‘SBAC’, ‘STX’, ‘SIRI’, ‘SWKS’, ‘SBUX’, ‘SRCL’, ‘SYMC’, ‘TSLA’, ‘TXN’, ‘PCLN’, ‘TMUS’, ‘TSCO’, ‘TRIP’, ‘ULTA’, ‘VRSK’, ‘VRTX’, ‘VIAB’, ‘VOD’, ‘WBA’, ‘WDC’, ‘WFM’, ‘XLNX’, ‘YHOO’
附：抓取数据的code
2. 计算这108支股票两两之间价格序列的相关系数correlation coefficient（ρ）。
3. 取所有correlation coefficient大于0.95的股票组合（两两组合）。如果有太多对的话，取最大的50对作为待投资的股票组合。我们共有$20,000,000的本金，每一对最初分配$400,000 （不管有多少对，每对最初只能投资$400,000）
4. 算出每一对股票组合的regression 得出一个配对系数。（Y = a + bX中的b）
我们的策略是：当买入1支X股票时，必须同时卖出b支Y股票
5. 算出每对股票的所有价差。价差＝Y – bX = a (a应该有一系列数)
6. 算出价差a的平均数，把每个a都减去这个平均数（这一步叫decentralization）
7. 求出这一系列价差a的标准差σ (standard deviation)
8. 取正负0.75倍的标准差（＋／－0.75σ）作为收益边界。选取正负2倍的标准差（＋／－2σ）作为上下止损边界
9. 当 当日价差超出＋／－0.75σ时，用现有资金账户（最初的$400,00＋每次平仓之后的收益）的70%的资金买入X,Y两支股票中价格低的股票，同时做空另一只价格高的股票。（买低卖高）。（比如股票最初的account里是$400,000，那么用$280，000买入价格低的股票）。
10. 当 当日价格穿越＋／－0.75σ的收益边界 向均值回归时，进行平仓（卖出买入的，买入卖出的）
11. 如果价格超过＋／－2σ的止损边界时，则强行平仓止损（卖出买入的买入卖出的）2σ
0.75σ
－0.75σ
-2σ
12. 每对股票组合的利润＝5年来每次平仓后的收益的总和。（请帮我们纪录每年交易的次数，以及每年的年收益率，比如第一年的年收益率计算区间为2011年7月29日－2012年7月29日）
13. 总利润 ＝ 所有配对好的股票收益相加（同样请帮我们纪录每年50个配对的总年收益率）
14. 计算50个配对的每年的sharp ratio
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