ÿþM A F S 5 2 7 0 : M a t h e m a t i c a l M a r k e t M i c r o s t r u c t u r e - S u m m e r 2 0 2 2
A s s i g n m e n t 2 I m b a l a n c e - R e t u r n R e l a t i o n s h i p a t M i c r o s t r u c t u r e L e v e l
D u e D a t e : 1 1 : 5 9 p m , J u l y 2 4 , 2 0 2 2
I n t r o d u c t i o n : T h i s a s s i g n m e n t c o n t a i n s t w o p a r t s . I n t h e f i r s t p a r t , w e p r o p o s e a t h e o r e t i c a l m o d e l r e g a r d i n g v a r i o u s s t o c h a s t i c p r o c e s s e s r e l a t e d t o t h e a r r i v a l o f t r a d e s a n d c a l i b r a t e t h e m o d e l w i t h r e a l t r a d e d a t a l a t e r o n . I n t h e s e c o n d p a r t , w e c a l i b r a t e a n d e s t i m a t e a m a r k e t i m p a c t m o d e l w i t h h i s t o r i c a l t i c k d a t a .
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